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FXで必ず勝てる勝率100%の聖杯手法は存在するのか?

      2016/07/20

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FX初心者や負け組が必ずと言っていいほど探し求めるようになるのが勝てる手法です。要するに、その売買手法を使えば簡単に稼げるようになるという甘い考えの一つですね。

で、そういった勝てる手法の中でも必勝法とされるのが聖杯と呼ばれる手法。この記事ではFXにおける聖杯の存在や、我々負け組に聖杯が不要の理由、聖杯に近い手法など、聖杯にまつわる話を展開します。

 

 

聖杯探しの旅

僕がFXを始めて半年ほどした時期、テクニカル分析というものを知り、RSIが30以下で買えば儲けられるという情報に興奮したのを今でも覚えています。一種の悪夢の始まりでした

RSIにしたがって売買してもあまり勝てないということに気づいたものの、RSIがダメなだけでMACDや指数移動平均、ヘッドアンドショルダー、アセンディングトライアングルなどのパターン認識、あやしい商材の魔法のテクニカルなど・・聖杯探しの旅に出掛けていました。ありとあらゆるインジケータやテクニカル分析を調べ、そして資金を減らしました

長い旅の末、何も得られない

結局、聖杯探しの旅は半年ほど続きました。今思えば馬鹿だったと思えますが、当時は自分の成長度や次元が低かったために、正しいことをしていると確信していました。勝てるテクニカル分析や手法を見つければ、稼げるようになる。FX初心者の多くはそう思っているはずです。僕もそうでした。

しかし、現実はそうではなかった。勝てるテクニカル分析やパターン認識は存在しない。そして勝ち組と呼ばれる人たちは口をそろえてテクニカル分析やパターン認識では生き残れないと言い、必要なのはメンタルや心のセットアップ、勝つための思考法だと言い切る。

 

聖杯は存在しない

ということで聖杯は存在しないのです。ありがちな結論ですみませんが、FXで本気で勝ちたいならそういった妄想は捨ててください。もう一度いいます、聖杯は存在しないのです。

もう少し、理論的に聖杯の存在し得ない理由を深掘りします。

聖杯があるなら明日にでも市場は崩壊

まず、FXのマーケットの仕組みはゼロサムゲームと呼ばれるものです。ゼロサムとは総和や合計はゼロになるという意味の言葉です。つまり、10増えたら・・どこかで逆に10減って、合計がゼロから増えたり減ったりしないという意味です。

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マーケット、特に為替の世界においてはゼロサムの性質が極めて強いのが特徴です。誰かが儲かったら、その分誰かが損をしている世界。だからこそ、聖杯のような必勝法が生まれると市場が成立しなくなります。成立しないマーケットがどのような様子なのか、ちょっと説明が難しいですが、今のところマーケットに必勝法は存在しないので、価格は適正な価格を求めてゆっくりと推移します。

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しかし、必勝法が生まれると、適正価格が一瞬で見つかるため価格が次の目標を見つけると一瞬でその値段まで動いてしまうのです。チャートの形は真横と上下の値動きだけになり、売買どころではありません・・。

現実には、マーケットの動きはトレンドと横ばいを繰り返しており、人間の目で十分に売買ができる環境が維持されています。ということは、今のところは聖杯は存在しないということになる。

 

聖杯に近い手法

ただ、聖杯に近い取引手法は存在します。気をつけて欲しいのは聖杯に近いというだけで聖杯とは似ても似つかない擬似的な売買手法である点です。

HFT

HFTという言葉聞いたことがある人はだいぶ増えてきたのではないでしょうか。新聞にも取り上げられるようになりましたし。HFTとは、High Frequently Tradingの略で、日本語で高頻度取引といいます。

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高頻度取引と言うと、売買と繰り返し何度も行うイメージがありますが実際にはもっとえげつないです。人間には判断できない異次元の速度で売買するシステムのことを高頻度取引と言うのです。具体的に言えば、1000分の1秒という単位で売買したり、個人が注文を出したらその注文先取りして奪って利益を得たりと、人間に真似できない売買を行うシステム・アルゴリズムです。

非常に聖杯に近い手法で、HFTを大規模に行っているヴァーチュフィナンシャルグループは1日に5000回以上の売買を行い、80%以上の勝率を確保しているといいます。しかも、過去1000日間で損失に終わった日は、たったの1日だったと言うほどです。

すさまじい手法ですが、残念ながら我々個人がどうにか出来る手法ではありません。莫大な設備投資はもちろん、取引所やインターバンクに直結するためのサーバーや特殊な技術、HFTのアルゴリズムを開発するためのプログラミング能力など、求められる能力と資金力が個人の実力の範囲を遥かに超えているからです。

一般的に言われている聖杯に近い手法ではありますが、かなり金の力でゴリ押ししている印象があります。

裁定取引

裁定取引は英語でアービトラージと呼ばれている取引手法。FXをやるなら概念くらいは知っておいて損がない手法です。

まず、裁定取引がどのようにして利益を生み出すのか。それは価格の歪みを見つけて、その歪みを埋めたり突いたりする手法、これがアービトラージです。

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例えば、とある株価Aと株価Bがあるとします。この2つの株価は両者ともに非常に似た動きをする特徴があります。しかし、低確率で両者の動きが反対方向に動く時があるのです。そして、その動きは時間が経てば元に戻って再びいつもの相関関係が始まります

ここから考えられる戦略は、株価AとBの価格の関係が逆相関になった時に株価Aを売って、株価Bを買うのです。そして時間が経過して元の相関関係に戻れば株価AとBを決済して両方の株の売買で利益を挙げることが可能です。

概念は理解できたでしょうか。案外、簡単にできそうに聞こえますがあくまでも例です。この程度の歪みは今の時代すぐに見つかってしまって、優位性はごく短期間で消滅します。安定した利益を挙げられるほどの裁定機会は、そうそう簡単に見つけられるものではありません。

しかし、知識として知っておいて損は無いのでもう少し裁定取引を深掘りしてみます。

日経225と株価の裁定取引

日経225の指数は有名ですよね。FXをやっている人にかぎらず、投資をしていない人でも名前くらいは知ってます。日経平均株価指数のことですから。

さて、この指数は構成する株価の平均値で決まっています。ということは、日経平均株価指数においてウェイト(比重)の大きい株価に資金を投じて株価を動かすと、結果として日経225も動きます。この特性を利用して、日経225を先に買っておいて、後から株価を動かすことによって利益を上げる手法です。

もう気づいたと思いますが、資金力に乏しい個人トレーダーが出来る手法ではない。こういう手法をとっているのは主に保険や証券会社などの機関投資家に限定されます。30年ほど前は、この手法は極めて高い勝率を誇り、年率は30%強を達成していたそうです。

今は市場参加者が賢くなって、この手法の利益率は低下しているそうですが、それでも優位性はあるので一部の機関投資家で行われているとのこと。

異なるFX業者間のスプレッド裁定取引

2016年現在、この手法の優位性はほとんどありません、過去猛威を振るった手法なので一応紹介します。

今から10年ほど昔は、FX業者のスプレッドが今と比べるとかなり広い時代でした。そして、業者によってスプレッドが大きく違ったためスプレッドの狭い業者は非常に好まれていたわけです(今もこの点は変わりませんが)。

で、この裁定取引はFX業者によって配信されているレートが違うという点に目をつけたのです。もちろん、レートがズレるのはほんの一瞬で、人間の実力でずれを見つけて手動で売買していては到底利益は出せません。

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そこでシステムトレードを使ってレートのズレを感知したら、業者Aで売って業者Bで買いを行ってレートのズレが修正されたら利益になるという仕組みです。

この手法で1ヶ月に10万pipsという途方も無い利益を叩きだした自動売買システムが一時有名なったくらいです。

今はFX業界のスプレッドがかなり狭くなったことや、システムや技術の革新と進化によって業者間のレートズレがほとんど無くなったため、この手法は既に賞味期限を迎えています。

マーチンゲール

カジノなどで必勝法と呼ばれている手法が、このマーチンゲール。エントリーなどの手法ではなく資金管理の手法です。ルールはシンプルで、損切りを10pipsとして利確をその2倍の20pipsにしておきます。そしてトレードが負けた時は次に倍の量のポジションを建てるのです。すると、3連敗しても4回目に勝てばそれまでの損失がすべて回収できるというもの。実質的に破綻することがないので、必勝法と呼ばれているのです。

FXの場合は、上手く工夫することによって資産曲線を右肩上がりにしているマーチンゲール式の自動売買システムが日本でも出回っています。あまりにも美しい資産曲線を描くために、初心者だとついつい、そういったシステムを購入してしまう事例がある。

では、マーチンゲールは本当に必勝法たるものなのか。残念ながら違う。マーチンゲールは前提として莫大な資金が手元にあることが条件です。なぜなら、10連敗した時に負けを回収するのに使うロットは最初に投じた資金の1024倍にもなるからです。

例えば1000通貨で運用を開始したとしても、10連敗もすると次に必要なポジションは102万4000通貨と莫大なロットを費やすことになります。そして更に負けて11連敗すると、次に必要なのは204万8000通貨。

ここで再び負け、資金が底をついてしまうと・・すべて終わりです。マーチンゲールは資金が無限にあるという条件下では、確かに必勝法です。そして、資産曲線が右肩上がりの美しいマーチンゲールシステムもたくさんあるのを知っています。しかし、そういったシステムが内在しているリスクは、正直言ってあまりにも漠然として捉えづらいです。

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例えば、10年間のバックテストで生き残ったシステムがあるとして、資産曲線を見ると8回ほど資金ギリギリのドローダウンが発生している。しかし、そのたびに上手いこと勝ち残ってなんとか10年間勝てたシステム。

これは逆に言えば、10年間でたった8回の売買で生き残ったシステムという評価も可能です。10年間でたった8回しか売買しないシステムを、今後も運用しようと思いますか。という問題なんですよ。9回目は死ぬかもしれない。

理論上はマーチンゲールは無敵です。だが、資金が無限の投資家などいません。理論としては十分に聖杯に近い手法だが、実行は不可能。それがマーチンゲールです。

胴元になる

ある意味聖杯手法です。要するにカジノ側になるという方法。カジノは自分たちに優位性のあるルールを適用して、トータルで利益を残すという方法をとっています。

それと同じでFX業者もカジノ側のような存在です。悪徳な業者だと、ロットの大きい注文を滑らせたり、保有時間が短いポジションを決済しようとすると約定拒否が連発する。客に有利なトレードを妨害して、客に不利なトレードは長引かせる。こうすることで業者側の財布が潤うという寸法となります。

日本では人気のバイナリーオプションも、胴元が儲かるビジネスでした。胴元を怒らせると、約定拒否、最悪の場合は出金拒否でしょうか。ひどい話です。

上手く客にバレづらい巧妙なルールを仕組んで、僅かな優位性からトータルで利益を残す。これが業者を運営することによる収益性でしょう。

もちろん、個人トレーダーが実践できる方法ではないですが、FX業者もビジネスとしてやっているということが分かったかと。とは言っても、最近は胴元になるという方法もそこまで聖杯ではないと思います。規制は毎年厳しくなるし、ユーザーの目も少しずつレベルが上がります。

そうすると、明らかに悪徳な方法を行っている業者は客が離れて生き残れなくなる。結果的に生き残るのは、資金力や技術力に優れる優良な業者だけとなり、ますます資金力のない個人が実践できる方法ではなくなってきた。

 

結論、聖杯はない

僕は半年も聖杯探しの旅に出て、結果的に聖杯のようなテクニカル分析や手法は存在しなかった。そして、ここまでで紹介した聖杯のような手法も、どれも個人が簡単に実行できるものではない。

つまり、聖杯は存在しないということ。では長期にわたって生き残り、稼ぎ続ける勝ち組トレーダーは何が違うのか。やっぱり、聖杯のような売買ルールがあるから勝ち続けているのでは?

そう思うのも確かに一理あるのだが、現実はそうではなく、彼らは自分たちのルールを構築して、そのルールにしたがって淡々と売買するだけです。

そしてそのルールも恐ろしくシンプルな内容だったりします。例えば、損切り20pipsで利確はそれ以上を狙う。これだけのルールだったりする。これで勝てるのか、という問題だがルールを意識して損切り20pips以内で行けそうなポイントを探すようになれば、おのずと利益が残るようになるんですよ。

聖杯がなくても勝てる理由

多くの初心者や負け組の勘違いに、聖杯のような手法が無ければ勝てないという考えがある。しかし、実際のところ勝つために必要なのは、マーケットの不確実性を受け入れ、それに対応した売買ルールを構築し、そのルールに従って売買し続ける確率的思考を身につけ、PDCAサイクルによって売買ルールを改善し続けるという一連の流れです。

負け組が聖杯を求めるときの精神的な背景には「それがあれば勝ち続けることが出来る。マーケットが先に何をするか分かっていれば勝てるはずだ。」という一種の支配欲的な心理が存在します。

だが、勝ち組はマーケットの不確実性を完全に受け入れている。だから、マーケットが先に何をするかは予測不能と理解しています。だからこそ、聖杯に甘えることは無いし、不確実性の中で生き残るために、売買ルールを持つのです。

勝ち組は聖杯を持ちませんが、マーケットが持つ不確実性・・「絶対など無い」という事実を受け入れ、自分に制御可能な範囲にはしっかりとルールを構築し、確率的思考に基いてトータルで勝ち越せるように、ルールに従って淡々と売買し続ける。勝つための思考法はこのように思った以上にシンプルです。

 

まとめ

僕のブログの信念は、初心者、特に負け組の方が勝ち組に成り上がることが出来るようにすることです。負け組が負けているのにはきちんとした理由や原因があり、それらを解決することで勝ち組に慣れると信じています。

この記事では聖杯を取り上げたが、聖杯という言葉には負けている人ほど敏感に飛びつきます。愚かな人だと「聖杯手法です。10万円ですが、7日間限定販売となります。」とあやしい商材屋にメールを貰うだけで10万円払ってしまうそうです。

しかし、このブログの読者はそこまで馬鹿じゃないし、この記事で聖杯など無いということを理解できたかと思います。聖杯を求める心理自体が、負け組の精神構造です。勝ち組になるには勝ち組の思考法や方法論を学ぶしかありません。そして、勝ち組の考え方の中に「聖杯探し」は含まれていないのです。

もちろん、売買ルールの改善などは何度もするでしょうが、それはルールに従って売買した結果のフィードバックです。確率的思考に基いて売買をすればするほど、自分の構築したルールの弱点や利点が手に取るように分かるようになり、何を改善すればもっと収益性が上がるのかが体感的に分かるようになるんですよ。

すると、ルールに合わせてエントリーのやり方や利確の方法も変化する。例えばエントリーの場合だとリスクを限定するためにロウソク足のヒゲになる部分でエントリーを狙う・・といった具合に。そしてその過程で、エントリーの方法が固まってきたり、利確の方法が決まってきたりして最終的にトータルで勝ち越せるようになる、というイメージです。

我々負け組に聖杯は必要ありません。なぜなら、勝ち組の思考を受け入れ、実践できれば、人それぞれ個人差はあれど、やがては勝てるようになるから。これが言いたかったのです。

 

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