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勝ち組トレーダーとは、期待値をプラスにすることを深く思考する人間

      2016/07/20

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「トレードで勝ちたいか?」とFX初心者や負け組に質問すれば当然のように「勝ちたい。稼ぎたい。」と返事が来る。しかし、曖昧すぎる理想は大抵の場合は実現しないのが現実だ。求めている理想像に対して具体的なマネジメントや計画(Plan)が無ければ、達成するのは難しい。

「あなたの目指す勝ち組トレーダーは、どのような勝ち組ですか?」と、初心者や負け組に聞くと、中々上手い答えを返せないと思う。僕も負け組だった頃は、基本的に稼げればそれで良いと考えていたが、これでは詰めが甘い。

この記事では、勝ち組になるためのヒントを得るために明確な理想像を描き、それを達成するために何を行うべきなのかを解説する。

 

FXの売買日誌を付けて、自分の売買を客観視する

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勝ち組は揃って売買日誌を作成していることが非常に多い。もちろん、一部の天才は除くとしても大抵の勝っているトレーダーは皆揃って売買日誌をつける。

なぜ、売買日誌をつけるのか。理由はシンプルで自分を客観視するため。自分を客観視し律する心を持つことはトレードで稼ぐという目的を達成する上で非常に重要な概念だからだ。

売買日誌をつけることで、なぜ自分はこんな下らない売買をして無意味な損切りを出してしまったのか。なぜ、そのような無意味な損切りを出す原因になった不必要なエントリーを行ってしまったのか。自分の間違った行動を認識し、後から修正するのに役に立つ。

更に、売買日誌には利益確定の獲得Pipsや、損切りした時の損失Pipsも記録する。そして売買の数を重ねると自分の売買のクセというのが見えてくる。そう、この自分のトレードの統計情報は今後のトレードの計画をたてる上で非常に有用な情報になるのだ。

例として、僕が作っていた日誌を例に取り上げよう。当時初心者だった僕は、指し値を使って売買していた。なぜなら当時の僕はポジポジ病を患っていて、無駄なエントリーをしてしまうので、結果的に自分のエントリーに自信を持てなくなっていた。だから、指し値なら有利な場所でエントリーできると考えた。例えば、ポンド円がレンジ傾向にあるならレンジの上下に指し値を置いて、適当なストップロスとリミットオーダーを置いておく具合だ。

この売買によって出来上がった日誌は、見事に左肩下がりの資産曲線を描いた。内容を見ていくと、確かに利確の幅は大きい。なぜならリミットオーダーを比較的離れた位置に置いていたから。平均にして48pipsくらい取れていた。そして損切りの幅は平均すると14pipsほどだった。

利確と損切りのバランスをリスクリワードレシオと言う。リスクリワードレシオの計算方法は簡単で、以下のとおりだ。僕の場合は、このレシオが3.4もあった。

rrr

一般的に負け組トレーダーが行うトレードの特徴として利小損大が挙げられる。つまり、リスクリワードレシオが1.0を下回ってしまうのだ。では、なぜ僕のレシオは1.0を遥かに超えているにも関わらず、資産曲線は右肩下がりなのか。

理由は単純で、勝率が低すぎるからだ。レシオは3.0なら、勝率は40%程度でも十分に勝ち残れるが、残念ながら僕の勝率は20%を切っていた。レンジ相場を意識した売買は当たれば美味しいが、そのままトレンドが発生する事もある。

僕が配置した指し値は、トレンドが発生した場合のことを考慮していなかった。

このように、日誌の結果から何を修正し、どうやれば利益が少しでも残るのか。トータルで勝つためにはどうすればいいのか、このことを考えるための指針として売買日誌は非常に役に立った。

どんな勝ち組トレーダーになりたいか、明確にイメージする

最初の質問に戻ろう。どんな勝ち組トレーダーを理想とするのか。出来れば極めて具体的な姿を答えられると良い。僕の場合はこんな具合だ。

「徹底したリスク制限を行う。エントリーを吟味し、損切りが最大で20pips以内に収まる可能性の高い位置からエントリーすること。そして、リスクを限定した局面では、反対方向に余裕があるため利確は長くても構わない。レシオは3.0以上を狙い、勝率は50%に達しなくても構わない。損切りが狭い以上、どれだけ注意を払っても100%完璧なエントリーを行うことは不可能だ。レシオ3.0以上、勝率50%弱、リスクを限定したエントリー。これらを淡々と行うのが理想の姿だ。」

こんな具合で、かなり具体的に決めていました。ここまで決めていればマネジメントをしやすくPDCAサイクルで実現が可能だからです。PDCAサイクルは以下の画像でイメージを掴んでください。

pdca

PDCAサイクルをFXに適用すると、まずPlanは売買ルールの構築や戦略を建てることを指します。戦略が出来上がったら、次は実際に機能するのかバックテストや検証を行います。これがDoに当たる。

その結果を、検証・調査します。何がダメで、何が良かったのか。欠陥を修正するにはどのような対策を打つ必要があるのか、色々と戦略を練り直します。それが終わったら、次のActionで、再び実際に検証などを行って、改善を行います。

改善が効果を出したら、最初のPlanに戻って、再度売買ルールを再構築(最適化)します。これを繰り返すことで、トレーダーの技術はじわじわと向上していくのです。この考え方はプロゲーマーのウメハラさんも取り入れていることで有名です。

勝率やPFという概念を知る

システムトレード的な概念ですが、裁量トレーダーも絶対に知っておきたい概念があります。自分の理想像を描く上で、概念を知っているとイメージしやすい。

・勝率

その名の通り、総トレードの内、何度利確して、何度損切りをしたのか。1000回のトレードの結果、400回の利確があれば勝率は40%になります。ただ、勝率はトレードで稼ぐ上でそこまで重要ではありません。確かに勝率100%のトレーダーはすごいですが、極めて非現実的です。

 

・リスクリワードレシオ(RRR)

リスク(損切り)とリワード(利確)のバランスを示す指標。損切りの平均が10pipsで、利確の平均が20pipsなら、RRRは2.0となります。

一般的に損小利大のトレーダーはRRRが1.0を超えて高い水準になり、損大利小のトレーダーはRRRが1.0を下回って低い水準になります。しかし、これもまた高ければいいとか低ければ悪いとか、一概に決めつけることが出来る指標ではないので注意してください。

なぜなら、RRRは高いほど良いのですが、勝ち組の中にはRRRが1.0を下回っていても高い勝率でトータルで勝ち残るタイプのトレーダーもいるから。つまり、勝率とRRRのバランスで、トータルで勝てるかどうかは違ってくるということです。

 

・プロフィットファクター(PF)

総利益と総損失を割った指標です。1000回のトレードの結果、得た総利益が13840ドル。総損失が15200ドルだった場合、プロフィットファクターは0.91になる。つまり1.0を下回ったのでトータルで負けていることを表します。

逆に総利益が33450ドルで、総損失が19040ドルなら、PFは1.75と、1.0を上回るのでトータルで勝てていることを表す。プロフィットファクターは、自分の売買がトータルで勝ち続けているのかが、簡単に分かるので便利な指標です。これも過信は禁物ですが。

具体的な理想像を建てる

他にシャープレシオなどの指標がありますが、とりあえずこの3つの指標を知っておけば、ある程度の理想像は描けるのでここまでで。

自分の求める理想のトレーダー像、これを僕の例のように具体的に浮かび上がらせること。そしてそこから逆算して実現のために何が必要なのかを計算して、スケジュール化する。まぁ厳密に何月何日にどうこうすると、ここまで細かく決める必要はありませんが、目安は作っておいたほうが良い。気も引き締まりますし。

さて、自分の勝ち組トレーダーの理想像を組み立てる前に、以下のリスクリワードレシオと勝率の関係をまとめた表を一度見てみてください。この表の必要勝率とは、該当するRRRだった場合、利益がトータルでプラスマイナスゼロになるために必要な勝率です。

RRR 必要勝率
0.1 90.91
0.2 83.33
0.3 76.92
0.4 71.43
0.5 66.67
0.6 62.5
0.7 58.82
0.8 55.56
0.9 52.63
1 50
1.2 45.45
1.4 41.57
1.6 38.46
1.8 35.71
2 33.33
2.2 31.25
2.4 29.41
2.6 27.78
2.8 26.32
3 25
3.5 22.22
4 20
4.5 18.18
5 16.67
6 14.29
7 12.5
8 11.11
9 10
10 9.09

例えば、一番上のRRR0.1。これは利確に対して損切りが10倍という設定ですが、このバランスでトータルで勝ち抜こうと思うと、必要な勝率は90%を簡単に超えてしまい、極めて難易度が高いです。逆にRRR10なら、利確に対して損切りは10%なので、勝率が10%でも勝ち抜くことが出来る。

しかし、現実的に損切りが10で利確を100に出来る売買ルールは、そこに至るまでの苦労がかなり厳しいので、自分の実力と相談しつつ、まずは達成できそうな理想像を構築するのをオススメする。

現時点で、自分が利益を伸ばすのが苦手でポジションをホールドするのが心理的にとてもつらいと感じるなら、利益と損切りのバランスを同じくらい、例えばRRR1.0~1.2くらいにして、勝率を50%以上保つ、というイメージでもいいと思います。

逆に、自分は利益を伸ばすのが好きで、ホールドすることに何の心理的苦痛を感じない。という人なら、損小利大タイプ、RRR2.0~3.0で、勝率は30%以上を保って、トータルで勝ち残こる。というイメージもアリですよね。

PFが1.0以上の理想像は、つまり期待値がプラスの手法そのものです。PF1.0以上ということは、トータルで稼いでいる。理想像を創りあげたら、あとは実現するために行動あるのみ。

 

期待値がプラスの売買を行うのが勝ち組

勝ち組は基本的に、期待値がプラスの手法を持っています。つまりPFが1.0を超えており、何百回とトレードを繰り返すことで最終的に利益が残り続ける状態です。

そして理想像を実現するために自分の売買ルールに極めて厳格です。ルールに損切りを20pipsと決めたら、絶対に20pips以上のマイナスを許容しないし、利確を50pipsと決めたら可能な限り伸ばします。ルールに従って売買を繰り返すことで、統計的に勝てるのです。

期待値プラスを達成するために

売買ルールに従って売買をする。これがまた難しい。たとえ期待値がプラスの売買ルールであっても、時には連敗することもあるから。人は連敗すると心配になります。

しかし、連敗しても自分の売買ルールを信じて売買を続行するしかありません。何百回とトレードを繰り返していれば、その中に10連敗があっても、逆に10連勝があっても全く不思議ではないのです。

往々にしてトレードの世界では起こりえないと思っていた事象がいとも簡単に起こるのです。自分のトレードで極端な偏りが起こっても、数を打てば必ず一定の確率に収斂することを受け入れて、ただ淡々とルールに従って売買するしか無い。

負け組と勝ち組の違いは、やはり確率的思考を受け入れている点でしょう。FXをやったことがない初心者が、PF1.0を超えている期待値プラスの売買ルールでトレードをしても、5連敗もすればすぐにルールを守れなくなるでしょう。

だが、勝ち組は決してはそうはならない。何百回と数を打っていれば、その内の何度かは稀な現象が起こってもおかしくないし、数を打つことで統計的有意性が発揮され、トータルで勝ち抜くことが出来ることを受け入れているから。

 

まとめ

一部システマチックな話を交えましたが、勝ち組トレーダーは期待値がプラスの売買を行う独自の理想像を持っていることが多い。人それぞれ、心理的な構造はバラバラだし、優れている2つの手法があった場合、前者は受け入れられても後者は絶対に実行できないと考えるトレーダーもいます。

勝ち組トレーダーは、自分がどのようにしてトータルで生き残るのかを極めて具体的なイメージを持っている。反面、負け組は具体的なイメージを持たず、行き当たりばったりなトレードをしがちです。

売買日誌をつけることで、自身の売買の欠点を洗い出し、修正を行い、期待値がプラスのトレードを行えるようにルールを作り、そしてルールで自分を律します。そうすることで、確率的思考を味方につけることが出来、トータルで利益を残すことが可能になるはずです。

システマチックに言えば、PFが1.0以上の売買ルールを持つこと。しかし、これがまた簡単には作れません。損切りを小幅にして利確を広めにしただけのシンプルなルールでも良いので、とりあえず売買ルールを用意して、そのルールに従って売買し続ける。これが勝ち組への近道だと感じています。

勝ち組は往々にして、リスクを抑えて、期待リターンが大きいと感じられる局面で上手くエントリーします。そして後は確率の問題となります。ダメな時は素直に損切りを受け入れ、行ける時は自分の予定している利確ラインまでしっかりと伸ばします。妥協はしません。

勝ち組は常に期待値をプラスにするにはどうすればいいのか。その一点を考えて行動しています。あなたが今、負け組であり、そして勝ち組側に移りたいと考えているなら、ぜひ自分にとって実現させやすい理想のトレーダー像を具体的に考え、トータルで勝ち抜くための計画(Plan)を立ててみてください。

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