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FXのトレードで勝ち続けるために重要な「確率的思考」を学ぶ

      2016/07/20

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FXの相場は正直に言うと難易度が高い。多くの人が相場に挑んでは、あっさりと損失を出して負けていく。なぜだろう。

負けてから反省もせず、勉強もせずに去っていく人はともかく、損失を出してから「勉強をしないとダメかもしれない。」と感じて勉強をするようになった人でも、やはり勝てないという現実がある。

テクニカル分析も学んだ、ファンダメンタル分析も少しはかじってみた。チャートパターンも学んで、準備は万端。しかし稼げない。

相場の世界は恐ろしい。勉強すればするほど、逆に負けていくようになる現実がある。この原因は間違いなく「相場」というモノに対する認識が間違っているためだ。

相場の世界がどうなっているのか。この点を少しでも理解できるように「確率的思考」について解説したい。

 

 

為替相場は影響を与える要素が多すぎる

FXは高いレバレッジや、圧倒的な流動性から、あらゆる相場の中で最も人気のある相場である。事実、FXの1日の売買高は4兆ドル(440兆円)に達するとも言われている。

しかし、この巨大過ぎる為替市場は株式や他の市場と比べると、難易度は遥かに高い。理由は単純で、為替を動かす要因が人間の認識できるレベルを遥かに上回っているからだ。

  1. テクニカル的な要因
  2. 実需の巨大な資金の動き
  3. ミリ秒単位で売買するHFTプレイヤー
  4. 持続的に発せられるニュース情報
  5. 資源価格の動向
  6. 世界各国の株価指数の動向
  7. 要人発言
  8. 指標の発表
  9. 指標の結果を睨んで織り込む動き
  10. 非合理的な行動を起こす個人投資家

とりあえず10個ほど挙げてみたが、挙げようと思えばまだまだ為替を動かす要因は出てくる。つまりだ、為替を動かす要因はあまりにも多すぎるのである。

これだけ相場を動かす要因が揃っていながら、なぜテクニカル分析を勉強した、ファンダメンタルを少しかじった・・など。その程度の努力で為替が動く要因を捉えることは不可能だし、そもそも為替の動きを完全に捉えてやろうという考え方自体が為替相場のことを分かっていない証拠です。

初心者や、相場を勉強し始めた負け組がFXで一向に勝てないのは相場に対して「支配欲」を持っているからです。残念ながらFXという相場を支配することは不可能だ。

何事も起こり得ると受け入れる

要因が多すぎて認識できない=予測不能ということです。為替相場で勝つために勉強をする人の心理には、必ず相場を支配できるという思い込みがあります。

だが、為替相場が将来どのように動くのかは完全に予測不能です。あまりにも相場に組み込まれていく情報量が多すぎるから。ニュースではAがBだから、CがDだから、円安になりました。

このような解説がされることが多いが、あれは「後付け講釈」に過ぎません。何が相場を動かしたのか、この点はほとんどの場合は後から分かります。

ですからFXの相場では「何事も起こりえる」という事を肝に銘じておきましょう。相場をコントロールすることは不可能です。しかし、コントロール可能なものがあります。

何事も起こりえるから「自分を律するルール」を持つ

自分が相場の世界で唯一コントロール可能なものは、自分自身だけです。相場が制御不能なら、そこへ参加している自分自身を徹底的に制御するべきです。

ドル円のチャートを見ていて、移動平均がゴールデンクロスしたのでロングポジションを建てた。損切りは25pips以上逆行したら行うことにした。

しかし、ポジションを取ったと同時に相場が逆行し始め、10分ほどで当初損切りの予定をしていた25pipsまで来てしまった。でも、エントリーと同時に逆行ということはマグレの値動きかもしれない。

もう少し待ってみて、相場が建値に戻るのを期待しよう。・・・気づけば相場は50pips以上も逆行し、胃がキリキリし始めた。結局マイナス100pipsで損切りした。

困ったことに、相場はそこから綺麗に反転した。何なんだ。相場は本当に訳が分からない。

by 負け組だった頃の僕

このような行動をとって、あっさりと退場へ追い込まれるトレーダーが跡を絶ちません。何がだめなのか、簡単です。制御不能な相場に対して「戻る」と期待したからです。

逆説的に言えば、相場が戻ると思って、それが正しいのであれば、なぜエントリーする前に「エントリーと同時に逆行するかもしれないからショートにしよう。」と期待しないのですか?

相場は予測不能ですし、制御不能です。だからこそ、自分を制御することが生き残ることにダイレクトに繋がるのです。

25pipsになったら損切りすると決めたら、25pipsまで逆行したら素直に損切りするべきです。損切りしていれば100pipsという爆損に追い込まれることは無かったはずだ。

そして、優位性を持とう

自分を制御し、損切りが出来るようになれば生き残る為の土台は出来上がりです。だが、相場の世界は本当に厳しくて、損切りが出来るだけでは勝ち続けられない

→ 「損切りしましょう」を鵜呑みにしては行けない理由

次に必要なのは「優位性」です。優位性とは、予測不能な相場において値動きの上下の確率は本来は50%ですが、この確率が微妙に歪む現象を捉えることです。

例えば、オシレーター系指標で有名なRSI。基本的にRSIは大して役に立ちませんが、週足・日足・4時間足・1時間足・15分足のRSIが全て80に達していれば、流石に上下の確率は上40%・下60%くらいに歪むかもしれません。

このような状況でショートを行えば、利益が出る可能性は高いですよね。つまり優位性とは、あることが起きる可能性が普段よりも高い状況のことを指します。

気をつけて欲しいのは「絶対」、「確実」な優位性はまず存在しないことです。僅かでもいいので、何かしらの優位性を掴んだら、ようやく確率的思考の出番。

 

カジノ運営に学ぶFXで勝ち続ける確率的思考

僅かな優位性でも、そこに確率的な思考を織り交ぜることで将来に渡って安定したリターン(利益)を出し続けることが可能です。

その代表例として分かりやすいのがカジノ。ラスベガスやマカオ。参考までにマカオは2013年の時点で450億ドル(4兆9000億円)という利益を1年間で叩き出しています。

カジノで提供されるサービスはギャンブルですが、もちろん提供する側としてはギャンブルではなく、確実な優位性に基づいた「投資」ということがよく分かる。いつだって胴元は儲かるからやるんです。

一回一回のトレード結果などどうでもいい

カジノで起こることを細かく見ていくと、常識を超える強運で勝ち続け、100万円を一夜で1億円に増やしてしまう人。逆にコツコツと賭け続け、手持ちの資金をじわじわと減らしてすんなり退場する人。

一人ひとりのギャンブルの結果を見ていくと勝ち負けが分布していることが分かる。客側の勝利は、カジノ側から見ると損失。逆に客の損は、カジノ側にとっては利益です。

カジノから見ると、常に毎日毎日利益と損失が分布しており、一度一度の結果を見ていくと確かに勝ち負けが繰り返されている。それでもカジノ側が最終的な利益を残します

理由は単純で、カジノ側が設定しているルールに優位性が含まれているから。この優位性に基づいてカジノはサービスを提供しているので、回数を重ねれば重ねるほど、その優位性は確実に表面化する。

ポジションを1000回建てて、最後に利益が残っているかどうかがすべて

要するに、カジノ(マカオ)が年間1兆円を超えるようなすさまじい利益を上げ続ける理由は、彼らには確実な優位性があるから。

しかし、いくらカジノに優位性があるといっても、客が10人しか来なかった場合は利益を挙げられるか分かりません。10人連続で強い人が来るかもしれないし、逆に10人連続で負けてくれるかもしれない。

10回という少ない施行回数では、カジノ側に存在する僅かな優位性を表面化出来ないのです。仮にカジノの優位性を1%とする。これでカジノ側が勝つ確率は51%、客側が勝つ確率は49%に歪む。

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この1%という優位性は正直いって極めて小さい優位性です。ですから、施行回数が本当にモノを言う。Excelで実際に勝率51%で検証してみました。

250~430回の客との戦いを見ていると、運が悪く連続で強いプレイヤーに利益をさらわれてしまっていますが、カジノ側には1%の優位性があるため、最後に勝つためには施行回数を重ねること。

どうやらこのカジノの経営者は頭が良いようで、あれだけの損失を負った後も果敢に運営を続け、最終的に1%の優位性をモノにしています。

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カジノ側のルールに5%の優位性を持たると、このように露骨に利益が出ます。ただ、これだけカジノ側が有利だと客に嫌われて運営を続けられないかもしれませんが・・。

 

カジノから学んだ、FXで勝ち続けるための秘訣

優位性(期待値がプラスの売買ルール)を持ったら、あとはその優位性を利益として引き出すために数を重ねること。これが重要な事です。

しかしながら、期待値がプラスのルールを持ちながらも勝ち続けられないトレーダーがいる。なぜか、理由は単純でメンタルに問題があるから。

混沌としたFXの世界において優位性はせいぜい数%が良いところです。その数%の優位性を実際の利益として表面化させるには、カジノが行っているのと同様に、何度もトレードを行うしか無い。

運が悪いと5連敗することもあるでしょう。逆に5連勝することもあるかもしれない。しかし、1000回もトレードを行えば、その中で起こった5連敗・5連勝なんて微塵も気にならないはずです。

人間不思議なもので、そんなことは分かっていると思っていても実際の売買となると平常心を保つのが非常に難しい。5連敗すれば、メンタルがブレる人は多い。そのブレが・・。

「5連敗もしたから、次のトレードも負けるかもしれない。」

「5連敗もしたんだ、次こそは勝てるはずだからロットを大きくしよう。」

「もしかして、自分の売買ルールの有効性が消えてしまった・・?」

このようなミスの原因になる。5連敗したからといって、次も勝てるかどうかは確率の問題。ロットを大きくしてトレードして、もしも6連敗したらどうするのだろう。

負けるかもしれないと思ってトレードを避けて、せっかくの優位性をみすみす見逃したらどうするのだろう。なお、売買ルールの有効性が消えたかも、ということにほんの数回のトレードで気づける人はちょっと「天才臭」がするので、5連敗したことによる自信喪失を疑ったほうが現実的です。

優位性をモノにするために、確率的思考に基づいてトータルで勝とう

最後の時点で利益を残すために、1回1回のトレード結果にメンタルを振り回されずに、常に平等なトレードを行い、僅かな優位性を確実にモノにする。

これが確率的思考です。カジノも確率的思考に基づいて運営を行っているから、毎年黒字決算を行えるわけですね。

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確率的思考を持たずに、ただ目の前のトレード結果に振り回される人の状態。いずれルール通りのトレードが出来なくなり、破滅することが多い。

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確率的思考を持ったトレーダーは、自分で期間を決めてトータルでトレードを評価する。例えば、日々の損益は気にしていなくて、週間ベースでプラスになっているかどうかを評価基準にするなど。

 

まとめ

FXで勝ち続けるために必要なことは、手法・メンタル・資金管理の3つだと、このブログでは説いている。確率的思考はメンタルに位置する要素だ。

→ マーケットの本質とよく言われるが、本質って何なのかという話

手法がいくら素晴らしいものであっても、ルール通りのトレードが出来なければ何の意味もありません。このルール通りのトレードが出来るかどうかという点に、今回の確率的思考は大きく関わってくる。

カジノが年に1回の決算で黒字が出ていればそれで良いと考えるように、トレーダーもトータルで利益が出ているかどうかに目を向けるべきです。1週間のトレードはプラスだったか、月間の成績はプラスだったか。

適切な資金管理法を持ち、ある程度の期待値がプラスの売買ルールを用意したら、後はルール通りのトレードを実行し続けていけるか。これが重要だと思います。

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