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FXで勝てる売買ルール(手法)の作り方を初心者に解説してみる

      2016/07/20

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FX初心者はやはり初心者向けを謳う投資本を手にとって、そこからテクニカル分析の基本的な使い方を学び、手法として運用していくと思います。しかし、実際に運用していくと思ったように利益が出ないという事実に直面する。

そこで他の本を手にとって更に別のテクニカル分析の使い方を学び、それをそのまま実際の売買へと採用していく。しかし、やはり勝てない。こういうスパイラルに陥っている人は結構いると思います。一度こうなると、諦める人もいるのですが、中には諦めない人もいます。

そういったやる気のある初心者にむけて、FXで勝てる売買ルールを自分で構築する方法を解説します。ただし、この記事で紹介する方法では「圧倒的な売買ルール」はまず見つからないことに注意してください。でも、自分で作ったルールのほうが信頼できるし、巷で売っている書籍に書いてあるルールよりは多少マシなルールは簡単に作れます。

 

 

テクニカル分析を簡単に検証できるツール

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テクニカル分析など、投資の売買ルールを検証する方法にはバックテストやデモトレードなどがあります。裁量トレーダーはデモトレードで検証する方が多く、システムトレーダーはバックテスト・フォワードテストなどを駆使します。

だが、僕の考えでは裁量・シストレ関係なく、勝つためなら両者の手段を理解することは必要だと思っている。なぜなら、両者は手段や思想に違いはあれど、目的は同じだから。

この統計的有意性のある売買ルールを探すという行為は、どちらかと言えばシストレ側に当たる概念だが、FXで勝つためには統計的に見て優位な売買モデルを持つ必要があります。これはシストレ・裁量に関わらずです。

ですから、巷の初心者向けの投資本に書いてある売買ルールを、いきなり運用するのではなく。まずは検証ツールなどを用いて本当にトータルで勝てるのか検証するべきなんです。でも、やらない人が多い。その理由はバックテストのやり方が分からない、というのも多い。

しかし、今回使うツールは誰でも簡単にバックテストが出来る。国内FX業者のマネーパートナーズが提供している「HyperSpeedNEXT」を使って、検証していく。

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これはドンチアンチャネルを使った売買ルールの検証結果。X日間の高値・安値を超えたらその方向にトレードするという手法だ。この手法に優位性があるのかどうか、それがほんの数秒で判明する。HyperSpeedNEXTは非常に便利なツールだ。

 

 

Hyper Speed NEXTでFXの手法を作る方法

まず、このツール自体はマネーパートナーズにリアル口座を持っていないと使えません。手元にツールが無い人は口座開設を、と言いたいところですが面倒な方はとりあえず、この記事の説明を読んでからでも良いと思います。

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さっそくHyper Speed NEXTを起動する。メニューバーから自動売買を開き、ストラテジ一覧を開く。

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ストラテジ一覧には、マネーパートナーズ社が用意したサンプル的な売買ルールが大量に載っている。どれもトータルで利益を出しているように見えるが、期間を変えてテストすると、すぐにゴミだということが分かります。

ですので、業者側が用意した売買ルールは基本的に使い物になりません。あと、海外FX業者には、業者独自のEA(自動売買システム)を配布しているところもありますが、あれは絶対に運用してはいけません。

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ということで、他力本願の売買ルールは基本的にゴミしか存在しないので、自分の納得できる売買ルールを自作していきます。ストラテジ一覧から、新規作成をクリック。

ストラテジ編集に、作ってみたい売買ルールのコンセプトなどを入力していく。面倒くさいなら別に入力する必要はないが。

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コンセプトを決めたら、売買ルールの内容を詰めていく。追加をクリックすると売買ルール一覧が出てくるので、該当する売買ルールを選択して追加していく。今回は単なるクロスオーバー手法なので、MAとMAのクロス買いを選ぶ。

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追加したら、売買ルールを選んで変更をクリックし、移動平均の計算に使う日数を変更する。あの有名な13-39を今回は使ってみる。

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以上の要領で、売りのルールと、損切り・利確のルールも詰めていく。決済の条件を途転にしたい場合は、強制決済に何も入れなくて良い。すべてのルールが完成したら、保存する。

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保存した売買ルールはストラテジ一覧に格納される。さっそく、使った売買ルールを選んでバックテストに移る。

作った売買ルールの統計的有意性を確認する

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バックテストの設定を行う。対象とする通貨ペアは、とりあえずUSD/JPYを選ぶ。対象期間は直近の期間から始める。作った売買ルールが直近ですら機能しないのなら、あまり優位性は無い可能性が高いため。

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これが今回作った13-39移動平均線のゴールデンクロス手法の検証結果です。シストレ派や、シストレからトレードの世界に入った人なら、特段難しい用語は無いが、裁量から入った人だと分からない用語もあるかもしれないので、一応解説しておく。

シャープレシオ

リスクに対して、どれほどのリターンを得られているかを数値化した指標。シャープ博士が1960年代に考案した指標で、元はファンドなどの運用機関の運用効率を評価するために作られた指標のようだ。

シャープレシオが高ければ高いほど、その売買ルールの運用効率は高く、効率良くリターンを得られると考えられる。1.0以上の売買ルールを作れたら、相当に優秀です。

プロフィットファクター(PF)

総利益を総損失で割った数値。プロフィットファクターが1.0以上なら、トータルで利益が出ていることになり、逆に1.0を下回るならトータルで利益が出ていないことを示す。

ペイオフレシオ

平均利益と平均損失の比率。その売買ルールが損小利大なのか、利小損大なのかを端的に表す指標。ペイオフレシオが高いほど、トータルで勝ち越すために必要な勝率は少なくなり、逆にペイオフレシオが低いと、要求される勝率が上がる。

Kレシオ

売買ルールの評価の基準としては若干疑問の残る点がある指標ではあるが一応。Kレシオは単純に言ってしまうと資産曲線がどれだけ美しく推移しているかを表す指標のこと。つまり、資産曲線が上限にガタガタせず直線に近いほど、Kレシオは高くなる

問題点として、資産ほんの少ししか増えていなくても直線であればKレシオが高くなってしまうので、評価基準としては意見が分かれている。

 

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損益グラフの表示をさせると、どのように資産が増えていっているかが目視で分かる。上限のばらつきが激しく、騙しのサインに引っかかってしまっているようです。さて、もう少し使いものにならないのか、検証してみます。

パラメータの最適化で売買ルールのパフォーマンスを向上させる

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今回の13-39の移動平均を使った売買ルールは、直近のバックテストでは最初からPF1.4を出しています。このように最初からある程度の成績を出せるルールは、最適化で更に性能の向上を図ることが可能です。

単一バックテストから、複数バックテストに切り替えて、損切りと利益確定のベストな水準を割り出します。

損切りは10~20pips、利確は100~200pipsの間で検証します。そして刻み値を幅が広い方は大きくします。そうしないと、組み合わせ数が多すぎて処理に時間がかかるからです。それに、あまり細かい設定をすると過剰最適化(カーブフィッティング)に陥る可能性が出てくるので、大雑把にやるのです。

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Excelで行うとかなり大変な作業も、HyperSpeedNEXTだと簡単に終わる。

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結果が出ました。総利益で上位のパラメータを見てみると、損切りは20pips付近で、利確は200pips付近がちょうど良いことが分かります。

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単一バックテストに戻り、パラメータを損切り20pips、利確200pipsに変更し検証します。

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実運用にはいささか問題があるようには感じるが、とりあえず最初の状態よりも直近のトレードのパフォーマンスは向上しました。しかしKレシオや、勝率の低さを見ていると、やはり騙しに引っかかってパフォーマンスの低下の原因になっているようです。

移動平均はトレンドが出ている環境下では比較的優位に働きますが、トレンドの出ていないレンジ相場においてはほとんど機能しなくなってしまう特徴がある。この欠点をどうにか出来ないか試してみます。

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HyperSpeedNEXTの限界というものが少々見えてきます。本当は標準偏差などを用いてフィルターを掛ければもっと簡単に無駄なエントリーを減らせるのですが、そこまで高機能な性能はありません。代用として(ほとんど代用にならないが)ロウソク足が上昇中か、あるいは上昇していないのかを判定して、ロウソク足が上昇中の環境で移動平均がクロスしたらエントリーすることにします。

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どうでしょうか。トレード数が減り、勝率が若干上昇し、プロフィットファクターも向上しています。ただ、やはりロウソク足を数本前と比較して上がっているか、下がっているか。という判定ではそこまで有効なフィルターになっているようには思えない

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その証拠として、バックテストの期間を変えてみました。見ての通り、大幅にパフォーマンスが低下しています。本当にトレンド・レンジをフィルター出来ているのなら、もう少しマシになるはずですが、この程度の工夫では圧倒的な改善は得られませんね。

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最後に、利確・損切りの設定を消して、途転させて検証します。

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利益は増えましたが、損失も同様に増えて、プロフィットファクターはほとんど改善してません。この辺りで疲れてきたので、13-39移動平均線クロス手法の検証は終わります。

ゴミのような売買ルールを勝てるルールに変身させる方法

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おまけですが、一応テクニックとして紹介。この画像のような、プロフィットファクターが1.0を大きく下回るようなゴミのような売買ルール。このような売買ルールが出来上がったら「使えない・・。」で終わらせずに、一工夫して再度検証します。

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バックテストの詳細設定を開いて、売買を逆にして実行するにチェックを入れます。こうすることで、買いのサインで売り、売りのサインで買いを実行して検証してくれます。

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すると、さっきまでゴミだった売買ルールが、実はそこそこに使えるかもしれない売買ルールだった。ということが判明することもあります。極端にパフォーマンスが悪い売買ルールが出来た時は、念のため売買を逆にして検証しておきましょう。

初心者はとりあえず、統計的有意性のある売買ルールを作っておく

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ここまでで、HyperSpeedNEXTを使ってトータルで勝てる「かも」しれない売買ルールの作り方を紹介しました。多くの人が直感でトレードをしているらしく、結果的に負けていることが多い。

メンタルや手法も大事だが、自分にとって信頼できる自分なりのエッジに基づいた売買ルールが無ければトータルで勝てないです。例えば、上記の売買ルールは最近作ったものですが、性能としてはまずまずです。画像は割愛しますが、期間を伸ばしても上手くエントリー選んでトータルで利益を残しています。

トレンド発生時とレンジ時で、あからさまに挙動が変化するテクニカル指標をベースにフィルターを掛けてトレードします。シストレには使い物にならないけれど、裁量であれば悪くはないという印象。

直近の通貨の動きや、金利などのファンダ要因で、おおまかな方向性を決めておいて、トレンドが出てきたところでテクニカル指標を「参考」にしてエントリーする。という流れですね。

まだ自分なりの手法というものを持っていない人は、今回の記事のように、一度はHyperSpeedNEXTで作ってみた方が良いです。

 

まとめ

初心者はともかく、負け組の方でも自分の売買ルールを持っていない人というのは本当に多い。しかも、FX関係の雑誌や、典型的なFXアフィリエイトブログの手法をそのまま使っている人もいるらしい。

特に裁量トレードとなると、他人に教わった売買ルールを使ったところで、殆どの場合はトータルで稼げない。本人は勝てていても、教わった人が勝てない理由は、やはりそのロジックの裏側にある背景を理解できていないからでしょう。

圧倒的に勝っている裁量トレーダーとなると、勝てる時とそうでない時の見分けがつくものの、そのロジックを言語化できない、という人もいます。言語化出来ないロジックを「この辺りではロング、この辺ではショートだな。」と教わったところで、勝てるようになるでしょうか。

大抵は無理なんですよね。だからこそ、自分でロジックを考えて実際にHyperSpeedNEXTなどのツールで売買ルール化して、検証をしてみる。ひとまずそれっぽいルールが出来たらデモトレードで検証していく。

勝てるパターン、負けるパターンを自分なりに落とし込んでいく事が出来れば、かなり道が開けてくるはず。そこまで行ったら、実践を繰り返し、売買ルールに忠実にトレード出来るようにメンタルを鍛える。何らかの不運があっても破産しない程度の資金管理を構築しておく。

文章にすると簡単そうに勝てるようになるように見えるが、実際にやってみるとけっこう大変です。そもそもテクニカル分析オンリーの組み合わせだけで、そこそこ勝てるルールを構築するのが大変。ルールを作る際の注意点は、最初のテストでPFが1を割るような売買ルールは、基本的にゴミなので相手にしないこと。

PF1.0を割れているシステムを、最適化で無理やり1.0以上に引き上げても、実際の運用ではまったく使えませんし、期間を変えるだけでパフォーマンスが著しく変化するでしょう。逆にPF1.0を最初から超えるシステムは、何らかの優位性がある可能性が高いので、利確・損切りの最適化だけでそこそこ使える売買ルールになることが多い。

そして、トレードの戦略は基本的に2種類しか無いことを覚えておくこと。

  1. 順張り(モメンタム戦略)
  2. 逆張り(リバーサル戦略、平均回帰戦略)

順張りは動き出した方向にうまく付いて行く方法です。車で信号待ちをしていたら、周りの車が動き出したから自分も動こうという発想ですね。失敗すると後ろから衝突されて路地に突き出されます。

逆張りは行き過ぎた動きが元に戻ろうとする動きを狙う作戦です。車が短時間でたくさん通ったから、そろそろ落ち着くだろうと見込んで車を発進させる・・というイメージですね。失敗すると横から追突されます。

逆張りはリスクが高く危険なのでやらないほうが良い、という文面や主張も見かけますが、そのあたりはあまり気にせず色々と作ってみたほうが良いです。トレードは幅広い知見を持っている方が、発想も得やすいので。

以上、初心者向けのトレード手法の簡単な作り方の解説でした。さっそく検証してみたいと思った方はマネーパートナーズの口座開設をしてください。

 

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